Математика - скачать книги или читать онлайн. Страница 94

В статье рассматриваются межрегиональная дифференциация денежных доходов населения субъектов Российской Федерации в период 1995—2007 гг. и ее факторы. На основе официальных публикаций Росстата исследуется динамика среднедушевого денежного дохода и его 5 компонент. Для оценки неравномерности пространственного распределения денежных доходов населения используются коэффициенты фондов, общий и частные коэффициенты Джини. Декомпозиция общего коэффициента Джини по компонентам структуры доходов позволяет оценить вклад каждой из них в тенденции динамики дифференциации регионов России по уровню денежных доходов населения. Обсуждается влияние рассмотренных факторов на изменение коэффициента Джини.

В статье описываются метод и результаты оценки экономической эффективности рекламных мероприятий, осуществляемых коммерческим банком. Целью рекламных мероприятий является увеличение объемов кредитования населения. Основное внимание уделяется автокредитованию, т. е. выдаче целевых кредитов физическим лицам на покупку автомобиля. Проводится также оценка объемов кредитования, достижимых в результате проведения рекламных мероприятий. В основе исследований лежит подход к оценке мероприятий, направленных на повышение эффективности производства. Этот подход изложен в работе [Айвазян, Афанасьев (2009)] и основан на методологии стохастической границы.

В статье на основе имеющихся данных проведен анализ развития мировой экономики в индустриальную эпоху. Выделены группы стран по характеру их экономической динамики. Предложена модель, описывающая процессы коэволюционного экономического развития государств в мировой системе. Сделан вывод о неизбежности «фазового перехода» в мировой экономической динамике, аналогом которого в демографии является современный демографический переход.

Целью данной статьи является развитие методов оценки уровня ликвидности банковского сектора с использованием новой индикаторной переменной, именуемой структурной ликвидностью. Приводятся подробные математические выводы о влиянии политики рефинансирования Банка России на уровень корреспондентских счетов и, как следствие, на уровень структурной ликвидности. Также предлагается модель для определения необходимых изменений в денежном предложении со стороны Центрального банка с целью таргетирования процентной ставки межбанковского кредитования. Модель включает развитый аппарат фильтрации и предлагает некоторые асимптотические оценки политики таргетирования.

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

В работе предложена экономико-математическая модель региональной экономической системы, которая наряду с вещественным капиталом учитывает человеческий капитал. Построен алгоритм идентификации неизвестных параметров модели на основе генетического алгоритма с вещественным кодированием и метода Хука–Дживса. Расчеты по идентификации и прогнозированию проведены на примере Удмуртской Республики.

В развитие концепции стохастической границы приводятся оценки ожидаемого увеличения объема производства при переходе к достижимому производственному потенциалу. Прогнозируется ожидаемый экономический эффект мероприятия по повышению эффективности производства. Приводится распределение экономического эффекта, позволяющее анализировать риски, связанные с реализацией мероприятия.

Данная часть завершает серию консультационных публикаций Деана Фантаццини на тему «Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском». В ней продолжено обсуждение многомерных моделей кредитного риска.

В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

В данной статье проводится эконометрическая оценка пространственной модели голосования на парламентских выборах с использованием опросных данных по Великобритании, Нидерландам и Израилю. Показано, что при голосовании более образованные избиратели больший вес придают политическим программам партий. Выбор менее образованных избирателей обусловлен в первую очередь их доходом, местом проживания, отношением к религии и прочими социально-экономическими факторами. В случае Израиля аналогичную роль играет степень соблюдения избирателем религиозных традиций: менее религиозные избиратели придают больший вес политическим программам партий.

В статье проведен анализ факторов, влияющих на инвестиции в основной капитал в регионах России. Исходя из эконометрических оценок, наиболее сильными факторами являются фондоотдача и доля строительства в валовом региональном продукте. Технологические факторы оказывают слабое влияние на инвестиционные процессы. Нефтегазовые регионы не являются приоритетными в отношении инвестиций. Транспортный фактор играет важную роль в инвестиционной активности.

Представляется система эконометрических моделей, предназначенная для прогнозирования целевых показателей и оценки вариантов денежно-кредитной политики. Эконометрические модели в форме коррекции ошибок, интегрированные в данную систему, взаимосвязаны по переменным, выступающим в роли инструментов денежно-кредитной политики, по общим экзогенным переменным, характеризующим внешние воздействия, а также по эндогенным переменным, выступающим в качестве целевых показателей денежно-кредитной политики. Описываются результаты оценки точности прогнозов и анализа вариантов денежно-кредитной политики на основе предлагаемой системы.