Pdf-книга
Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Цена : 80 руб.
-
Автор: А. Субботин
-
Жанр: Математика
О книге
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.