Математика - скачать книги или читать онлайн. Страница 96

Рассматривается задача восстановления монотонной функции одного переменного по ее (точным или приближенным) значениям в некоторых точках. Предложен вариант четкой постановки функции, описаны методы ее точного и приближенного решения с помощью электронных таблиц. Приведены примеры, когда существующие методы восстановления не обеспечивают монотонности восстановленной функции.

В статье предложен метод оценивания влияния инноваций на уровень благосостояния страны. Используемая модель представляет собой транслог-функцию для описания подушевого ВВП, в качестве объясняющих переменных которой, наряду с «классическими» макропоказателями, рассматриваются индикаторы инновационного развития страны. Построенные методом главных компонент индикаторы инновационного развития аппроксимируют инновационность двух факторов производства – трудовых ресурсов страны и ее капитала. Расчеты проводятся на основе ежегодных статистических данных Международного института развития менеджмента (International Institute for Management Development). Модель для нескольких кластеров стран позволяет выявить зависимость и степень влияния проводимых мероприятий в сфере повышения инновационности страны на уровень ее благосостояния.

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Исследуется предыстория и этапы текущего финансово-экономического кризиса. Анализируется эволюция мировых товарных рынков в течение последнего десятилетия и влияние на нее нормативно-правовых актов, принятых в США. Изучаются предпринимаемые в США меры по усилению регулирования финансовых и товарных рынков и контроля за их деятельностью. Рассматриваются некоторые проблемы, которые необходимо учитывать при прикладном эконометрическом и имитационном моделировании, а также при прогнозировании показателей функционирования товарных рынков.

В статье анализируется зависимость основных макроэкономических показателей российской экономики от динамики мировых цен на нефть. Выдвигается ряд гипотез о чувствительности макроэкономических показателей экономики России к колебаниям цен на нефть, а также специфицируется и оценивается система одновременных уравнений, позволяющая проверить эти гипотезы. Рассматриваются сценарии реакции российской экономики на экзогенные шоки, связанные с резким изменением уровня цен на нефть, и предлагаются некоторые меры по сокращению негативных последствий колебаний мировых цен на нефть для российской экономики.

Приняв в качестве критерия интегрированности рынка выполнение закона единой цены, автор анализирует пространственную структуру интеграции российского рынка на основе временных рядов цен потребительских товаров по регионам страны. Предпринята попытка объяснить полученную картину, идентифицируя факторы, обуславливающие межрегиональные различия цен.

В работе исследуется целесообразность оценки качества высшего образования с позиции самих студентов и проводится анализ результатов анкетирования студентов инженерных специальностей в вузах Перми. В качестве инструмента обработки данных используется нелинейный метод главных компонент (NLРСА) в понимании системы Гифи, который учитывает неоднородную статистическую природу опросных показателей. Метод может быть весьма перспективен для различных социально-экономических исследований.

В работе исследуются эконометрические зависимости среднего балла студентов первого курса от результатов их вступительных испытаний на примере факультета экономики ВШЭ. На основе выборки с учетом выбывших студентов, оценена модель бинарного выбора для вероятности выбытия как функции результатов ЕГЭ. Прогнозирование по сумме четырех ЕГЭ – математике, обществознанию, русскому языку и иностранному языку – в большинстве случаев дает несколько худшее качество прогноза, чем в модели без иностранного языка. Модели с использованием в качестве регрессоров результатов всех четырех ЕГЭ по отдельным дисциплинам имеют наилучшее качество прогноза. Среди дисциплин ЕГЭ наибольшее влияние оказывает математика.

В статье представлено исследование качества администрирования НДС в странах ОЭСР и России. На основании эконометрического анализа факторов, влияющих на качество администрирования НДС, установлено положительное влияние уровня институционального развития на эффективность взимания налога. Однако эта тенденция имеет место, если одновременно с экономическим развитием не вводятся дополнительные налоговые льготы, которые, помимо прямых потерь, усложняют технику налогообложения и снижают качество его администрирования.

Статья посвящена различным способам понижения дисперсии оценки стоимости погодного опциона на примере модели на основе среднесуточной температуры.

Проблематика копула-функций, их свойств, способов подбора под конкретные исходные данные, оценивания, прикладных возможностей крайне скупо представлена в мировой специальной литературе и почти никак – в отечественной. При этом уже существуют впечатляющие примеры их прикладного использования в ситуациях, когда построение, статистическое оценивание и анализ многомерных распределений вероятностей оказывается необходимым инструментом исследования, а использование для таких задач модели многомерного нормального (гауссовского) закона не отражает специфики имеющихся исходных статистических данных. Есть основания утверждать, что модели, основанные на копула-функциях, окажутся особенно востребованными в прикладных эконометрических исследованиях, посвященных задачам оценки, анализа и управления финансовыми и страховыми рисками, доходностями разных финансовых инструментов. Предлагаемый в данном номере журнала материал является, по существу, фрагментом готовящегося к изданию учебника С. А. Айвазяна и Д. Фантаццини «Методы эконометрики. Продвинутый уровень».