Математика - скачать книги или читать онлайн. Страница 83

Книга является введением в современную оптику гауссовых пучков и затрагивает широкий круг вопросов, связанных с формированием и преобразованием параксиальных световых полей, обобщающих классические пучки Эрмита Гаусса и Лагерра-Гаусса. Впервые изложена теория структурно устойчивых световых полей, вращающихся при распространении. Рассмотрен ряд вопросов практического использования гауссовых пучков для задач лазерной фокусировки и манипуляций микрочастицами.

Рассмотрены вопросы моделирования нелинейных волновых явлений на поверхности мелководья. Методом последовательных приближений получены решения нелинейного уравнения в двух приближениях. С помощью предложенного графоаналитического способа описана трансформация профиля поверхностных гравитационных волн на этапах заострения гребней, укручения их переднего фронта.

Статья посвящена описанию экономико-математической модели, предлагаемой авторами для определения конкурентоспособности региона. Раскрываются основные этапы ее построения и дается обоснование уникальности.

В статье рассматриваются возможности применения математических моделей для оценки конкурентоспособности туристской дестинации, приводится методика оценки привлекательности туристской дестинации и ее конкурентоспособности, показано ее практическое использование на примере Наро-Фоминского муниципального района.

This paper provides a brief review of the current state of knowledge on the topic of weakly-identified instrumental variable regression. We describe the essence of the problem of weak identification, possible methods for detecting it in applied work as well as methods robust to weak identification. Special attention is devoted to the question of hypothesis testing in the presence of weak identification.

Чем руководствуются иностранные инвесторы, когда вкладывают свои средства в те или иные предприятия пищевой промышленности России? Для ответа на этот вопрос в данной работе анализируется выборка из примерно 5000 российских предприятий разных подотраслей пищевой промышленности, размещенных по всей территории страны. Цель исследования сконцентрирована на проверке двух основных гипотез о факторах, влияющих на решения иностранных инвесторов. Первая связана с уровнем развития региона размещения предприятия, а вторая – с активностью иностранных инвесторов в предыдущие периоды в этом регионе и его окружении. Для проверки гипотез конструируются специальные переменные, основанные на идее пространственных лагов влияния упомянутых факторов. Оценивание многоуровневых моделей бинарного выбора дает возможность предложить корректный ответ на поставленный вопрос.

В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

В статье предложена эмпирическая модель динамики роста российского банковского сектора. Оценивается динамическая панельная регрессия с фиксированными эффектами с использованием метода System GMM. Выборка построена на квартальных отчетных формах Банка России и данных Росстата за период 2008—2011 гг. Основной целью исследования является проверка выполнения закона пропорционального роста, а также определение факторов, влияющих на рост коммерческих банков. В полученных оценках выполнение этого закона не подтверждается. Темпы роста банков отрицательно зависят от размеров суммарных активов и положительно – от уровня рыночной концентрации, не наблюдается инерционности роста. Полученные выводы позволяют строить прогнозы развития рынка российских коммерческих банков, используя доступные данные.

Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Анализируется ситуационная модель выбора маршрута доставки для принятия оперативных решений при возникновении непредвиденной ситуации на маршруте, корректировке опорного плана и выборе нового маршрута доставки. Решается задача многокритериального выбора маршрутов доставки в условиях неопределенности на основе теории нечетких множеств. Проводится ранжирование альтернатив множества маршрутов и выбирается наилучшая альтернатива нового маршрута на основе нечетких множеств.

Рассматриваются возможности и перспективы многокритериальной оценки параметров системы с помощью методов и программных комплексов многокритериальной оптимизации. Указаны сайты, на которых доступны программные системы для решения многокритериальных задач. Рассмотрены некоторые программы для однокритериальной оптимизации, которые применимы для оценки скаляризованной многокритериальной задачи.

Представлены результаты разработки и исследования методов формообразования 3D-объектов, формирования их проекций на плоскость наблюдения, а также обеспечения динамики 3D-сцен – задания законов движения тел и формирования анимированных изображений проекций, основанных на использовании тетрагональной регулярной сетевой модели.