Pdf-книга
Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Цена : 152 руб.
-
Автор: Я. Бологов
-
Жанр: Математика
О книге
Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.