Pdf-книга
Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
Цена : 152 руб.
-
Автор: О. Крицкий
-
Жанр: Математика
О книге
В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.