Pdf-книга
Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка
Цена : 80 руб.
-
Автор: Г. Пеникас
-
Жанр: Математика
О книге
Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.