Pdf-книга
Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков
Цена : 80 руб.
-
Автор: А. Балаев
-
Жанр: Математика
О книге
Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы. Частным случаем данного распределения является известное многомерное скошенное t-распределение со скалярным параметром степеней свободы. Рассмотрено применение построенного распределения в моделях BEKK, используемых для изучения финансовых рынков.